No mercado financeiro, o uso de modelos para representar a volatilidade de ativos ou índices financeiros tem sido bastante estudado. Logo, este trabalho utiliza métodos bayesianos para construir uma modelagem de Volatilidade Estocástica analisando ativos financeiros alocadas na BM&FBovespa utilizando uma perspectiva de série temporal. É possível analisar e descrever a volatilidade ao longo de um determinado período de tempo, geralmente modelos autoregressivos são os mais eficientes para tentar descrever o comportamento destes ativos. Desta forma, este trabalho tem como objetivo a complementação literária para a construção de ferramentas estatísticas voltadas para a aplicação do estudo da volatilidade em ativos financeiros. Para isso, é considerado os valores históricos do índice IBovespa durante o período de 2008 a 2018, construindo uma análise que estimam os parâmetros da Modelagem através de Métodos Monte Carlo via Cadeia de Markov, atráves  do algoritmo Jags, para então, construir uma breve discussão sobre a Volatilidade do Índice Analisado e o contexto econômico dos períodos mais notáveis.